PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLNC с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLNC и ^GSPC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности FLNC и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fluence Energy, Inc. (FLNC) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-19.10%
9.36%
FLNC
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLNC:

-0.46

^GSPC:

1.81

Коэф-т Сортино

FLNC:

-0.26

^GSPC:

2.43

Коэф-т Омега

FLNC:

0.97

^GSPC:

1.33

Коэф-т Кальмара

FLNC:

-0.51

^GSPC:

2.77

Коэф-т Мартина

FLNC:

-1.25

^GSPC:

11.33

Индекс Язвы

FLNC:

27.34%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

FLNC:

74.08%

^GSPC:

12.97%

Макс. просадка

FLNC:

-83.22%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FLNC:

-64.77%

^GSPC:

-1.30%

Доходность по периодам

С начала года, FLNC показывает доходность -16.56%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.68%.


FLNC

С начала года

-16.56%

1 месяц

-19.31%

6 месяцев

-19.11%

1 год

-34.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.68%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

9.36%

1 год

22.63%

5 лет

13.42%

10 лет

11.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLNC и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLNC
Ранг риск-скорректированной доходности FLNC, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLNC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLNC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLNC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLNC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLNC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLNC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fluence Energy, Inc. (FLNC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLNC, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.461.81
Коэффициент Сортино FLNC, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.262.43
Коэффициент Омега FLNC, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.971.33
Коэффициент Кальмара FLNC, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.512.77
Коэффициент Мартина FLNC, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.2511.33
FLNC
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FLNC на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLNC и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.46
1.81
FLNC
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FLNC и ^GSPC

Максимальная просадка FLNC за все время составила -83.22%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLNC и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-64.77%
-1.30%
FLNC
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FLNC и ^GSPC

Fluence Energy, Inc. (FLNC) имеет более высокую волатильность в 19.40% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что FLNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
19.40%
4.26%
FLNC
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab