PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLNC с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLNC и ^GSPC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности FLNC и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fluence Energy, Inc. (FLNC) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%OctoberNovemberDecember2025February
-83.66%
29.55%
FLNC
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLNC:

-0.72

^GSPC:

1.34

Коэф-т Сортино

FLNC:

-0.78

^GSPC:

1.83

Коэф-т Омега

FLNC:

0.89

^GSPC:

1.24

Коэф-т Кальмара

FLNC:

-0.73

^GSPC:

2.03

Коэф-т Мартина

FLNC:

-2.04

^GSPC:

8.08

Индекс Язвы

FLNC:

30.56%

^GSPC:

2.14%

Дневная вол-ть

FLNC:

86.74%

^GSPC:

12.93%

Макс. просадка

FLNC:

-84.79%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FLNC:

-84.79%

^GSPC:

-3.09%

Доходность по периодам

С начала года, FLNC показывает доходность -63.98%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.24%.


FLNC

С начала года

-63.98%

1 месяц

-56.03%

6 месяцев

-68.86%

1 год

-62.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

1.24%

1 месяц

-1.42%

6 месяцев

5.42%

1 год

15.91%

5 лет

14.73%

10 лет

11.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLNC и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLNC
Ранг риск-скорректированной доходности FLNC, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLNC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLNC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLNC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLNC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLNC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLNC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fluence Energy, Inc. (FLNC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLNC, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.00-0.721.34
Коэффициент Сортино FLNC, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.781.83
Коэффициент Омега FLNC, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.891.24
Коэффициент Кальмара FLNC, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00-0.732.03
Коэффициент Мартина FLNC, с текущим значением в -2.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-2.048.08
FLNC
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FLNC на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLNC и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2025February
-0.72
1.34
FLNC
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FLNC и ^GSPC

Максимальная просадка FLNC за все время составила -84.79%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLNC и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025February
-84.79%
-3.09%
FLNC
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FLNC и ^GSPC

Fluence Energy, Inc. (FLNC) имеет более высокую волатильность в 65.26% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что FLNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%OctoberNovemberDecember2025February
65.26%
3.71%
FLNC
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab